关于黄金期权上市交易有关事项的通知

尊敬的客户:

根据上海期货交易所通知,黄金期权合约自2019年12月20日(星期五)起在上海期货交易所上市交易,现将有关事项通知如下:
一、上市交易时间
自2019年12月20日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。交易时间为每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日02:30。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

二、挂牌合约月份
AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012对应的期权合约。

三、挂牌基准价
上期所在上市前一交易日公布。
算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。

四、最大下单数量
100手

五、持仓限额
期权合约与期货合约分开限仓。
户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过如下表所示的持仓限额。
具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

六、行权与履约
客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间及渠道见下表:

七、套期保值交易头寸管理
黄金期货和黄金期权可以共用获批的套期保值交易头寸。

八、询价限制
客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。

九、期权交易权限开通
根据交易所期权适当性规定,具有上海期货交易所商品期权交易权限的客户自动获取黄金期权交易权限。客户如需申请开通期权交易权限,可咨询您的开户网点或客户经理。

期权业务规则及挂盘基准价可登录上海期货交易所网站查询。



特此通知。




云晨期货有限责任公司

2019年12月17日


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